题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A.模拟测试
B. 限额管理
C. 风险报告
D. 压力测试
提问人：网友wu02wu02
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列关于商业银行风险的说法中，正确的有()。
A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充
第3题
商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求，应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求，市场风险内部模型及支持体系进行验证，确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。（)
第4题
商业银行采用内部模型法计量市场风险资本要求，下列表述恰当的是（）
A.内部模型法覆盖率应高于50%
B.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求+市场风险资本要求）×100%
C.市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5
D.经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
第6题
商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的（）
A.损失程度
B. 损失情况
C. 计量结果
D. 总体状况
第7题
关于市场风险的计量，下列说法错误的是()
A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总
B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定
D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险
第8题
商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的（）
A.损失程度
B.损失情况
C.计量结果
D.总体状况
第9题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（），以便准确理解市场风险的计量结果。
A.市场风险计量方法
B.市场风险计量模型
C.计量模型的假设前提
D.市场风险计量的数据来源
第10题
银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（)。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。
A.一致性
B.主观性
C.客观性
D.准确性
