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[主观题]
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（)。A．股票或期权的买卖没有交易成本B．短期的无风险利
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()。
A．股票或期权的买卖没有交易成本
B．短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
C．不允许卖空
D．看涨期权只能在到期日执行
提问人：网友wangjiehon
发布时间：2022-01-07
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A．马克•鲁宾斯坦因
B．罗伯特•莫顿
C．罗斯
D．约翰•考克斯
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第2题
A公司计划建设两条生产线，分两期进行，第一条生产线2007年1月1日投资，投资合计为800万元，经营期限为10年，预计每年的税后经营现金流量为100万元;第二期项目计划于2010年1月1日投资，投资合计为1000万元，经营期限为8年，预计每年的税后经营现金流量为200万元。公司的既定最低报酬率为10%。已知：无风险的报酬率为4%，项目现金流量的标准差为20%。
要求：
(1)计算不考虑期权的第一期项目的净现值;
(2)计算不考虑期权的第二期项目在2010年1月1日和2007年1月1日的净现值;
(3)如果考虑期权，判断属于看涨期权还是看跌期权;确定标的资产在2010年1月1日的价格和执行价格，并判断是否应该执行该期权;
(4)采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。(P/A，10%，10)=6.1446，(P/A，10%，8)=5.3349，(P/F，10%，3)=0.7513，(P/F，4%，3)=0.8890
2、MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格;
(2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元;
(3)年无风险利率为4%;
(4)半年内股票不派发红利。
假设该股票年收益率的标准差不变。
要求：
(1)假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值;
(2)根据平价定理计算看跌期权价值。
第3题
采用平行结转分步法时，完工产品与在产品之间的费用分配，是()。
A．各生产步骤完工半成品与月末加工中在产品之间费用的分配
B．产成品与月末狭义在产品之间的费用分配
C．产成品与月末广义在产品之间的费用分配
D．产成品与月末加工中在产品之间的费用分配
第6题
患者，女性，25岁，因咳嗽、咳痰伴体重减轻2月就诊，X线片检查示左上肺大片状高密度阴影，隐约可见虫蚀样透光区，边缘模糊不清，疑诊为结核。诊断结核经济又价值的检查是
A．胸部CT
B．结核抗体检查
C．PCR
D．痰查结核杆菌
E．经胸壁穿刺肺活检
第7题
下列有关抑郁症病人表现叙述不正确的是
A．思维迟缓是抑郁病人的核心表现之一
B．原发性、荒谬性是抑郁病人幻想的特征
C．认知扭曲也是抑郁病人的重要特征
D．抑郁病人可能出现精神运动性激越
E．自杀是抑郁症最危险的症状
第9题
健康促进有多个领域，其中“发动社区力量，利用社区资源，增进自我帮助和社会支持，提高解决健康问题的能力”属于健康促进的哪个领域
A．制定促进健康的公共政策
B．创造支持环境
C．加强社区行动
D．发展个人技能
E．调整卫生服务方向
