题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口

为零,SR等于1。()

A．正确

B．错误

提问人：网友shaohui192 发布时间：2022-01-06

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第1题

基于我行数据基础现状，目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。

A. 人民币

B. 美元

C. 欧元

D. 日元

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第2题

假定银行存在5000万美元的利率敏感性缺口，如果利率下降2%，银行会发生什么变化？

A、净值增加100万美元

B、净值减少100万美元

C、盈利增加100万美元

D、盈利减少100万美元

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第3题

当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置正缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被称为流动性缺口。

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第5题

商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。

A. 利率敏感性分析

B. 缺口分析

C. 套期保值

D. 任意数值

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第6题

由于信息是公开的,理性的客户对利率走势的预测会与银行一致,当银行调整利率敏感性缺口的措施直接损害客户利益的时候,就会招致他们的抵制。()

A．正确

B．错误

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第7题

一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()

A．正确

B．错误

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第8题

在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。()

A．正确

B．错误

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第9题

商业银行市场风险控制的手段主要有()。

A．市场风险对冲

B．交易限额管理

C．风险限额管理

D．止损限额管理

E．压力测试

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第10题

汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后,可向银行借入一笔与未来外汇收入相同()的款项。

A．币种

B．方向

C．金额

D．期限

E．利息

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