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[主观题]
【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？
提问人：网友qxf2007
发布时间：2022-01-07
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第1题
【填空题】当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2
年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的美式看跌期权的价格为____.
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第2题
某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为110元，高于无套利价格，则可进行套利： 当前（t时）：借入100元，期限为1年，利率为5%（连续复利），买入股票；同时签订远期合约，约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后（T时）：执行远期合约，以110元价格卖出股票，并归还当初借入的100元本利和。 此种行
第3题
假设有一份看涨期权，到期日为1年，执行价格X是120元；标的股票当前的价格是100元，无风险利率是6％。1年后，股票的价格或是上升到180元，或是下降到130元。试求该看涨期权的价格。
第4题
假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格成为( )元。
假设一支现金收益为3元的股票当前的股价为20元，无风险连续复利为0.05，已知e0.05≈1.05127，则该股票1年期的远期价格成为（)元。
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A.17.25
B.17.34
C.17.87
D.18.03
第5题
假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（）元。A.
假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（）元。
A.20
B.20.05
C.21.031
D.10.05
第6题
某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续
复利）。 if 该股票的远期价格为101元，低于无套利价格，故可进行套利： 当前（t时）：借入该股票，卖出得100元，以无风险利率5%贷出，期限1年；同时签订远期合约，约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后（T时）：收回贷出的100元本利和，并执行远期合约，以101元价格买入股票，归还当初借入的股票。 此种行为（卖现货、买远期）称为反向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：
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第7题
【单选题】假设一支无股利支付股票现在的价格为100元，一年期的无风险利率（连续复利年利率）为5%，则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为（）
A.105.13
B.100
C.106．28
D.98．00
第8题
在多期二叉树模型中，已知：（1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;（
在多期二叉树模型中，已知：(1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
第10题
某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 现在有两种方案买入该股票：一种方案是当前买入，需支付100元；另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约，约定1年后买入。 那么，什么情况下你愿意在1年后买入该股票？
A.如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。
B.如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。
C.如果约定1年后股票的买入价格≤106元。
D.如果约定1年后股票的买入价格≥105元。
E.如果约定1年后股票的买入价格=106元。
