题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。
A.期权的到期月份不同
B.期权的买卖方向相l司
C.期权的执行价格不同
D.期权的类型不同
提问人：网友ixyhuangyu
发布时间：2022-07-14
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A.期权的到期月份不同
B.期权的买卖方向相同
C.期权的执行价格不同
D.期权的类型不同
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第4题
下列关于套利组合的说法正确的有（)。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套
下列关于套利组合的说法正确的有()。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
第6题
关于套利组合的特征，下列说法错误的是()。
A.套利组合中通常只包含风险资产
B. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C. 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险的
第7题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 （)
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 ()
A．该组合中各种证券的权数满足x1＋x2＋…＋xn＝1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1＋x2b2＋…＋xnbn＝0
C．该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)＋r2E(r2)＋xnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
第8题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
第10题
关于套利组合，下列说法不正确的是（)。A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0B．该组合因素灵
关于套利组合，下列说法不正确的是()。
A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B．该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C．该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
