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[单选题]

关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

提问人：网友chenanqiong 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。A．期权的到…”相关的问题

第1题

关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）。

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相l司

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

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第2题

在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（）。

A.期权的到期日相同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格相同

D.期权的类型相同

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第3题

在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。

A.期权的标的物相同

B.期权的到期日不同

C.期权的买卖方向相同

D.期权的类型不同

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第4题

下列说法中，正确的有()。

A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

C.期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

D.期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

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第5题

下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

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第6题

关于指数基金，下列说法正确的是（）。

A.收益随证券价格指数上下波动

B.收益始终保持当期的市场平均收益水平

C.可以完全消除投资组合的非系统风险

D.可以作为避险套利的重要工具

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第7题

下列说法错误的是（)A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映B．在布莱克-斯科尔

下列说法错误的是()

A．一旦资产价格发生偏离，套利活动可以违约引起市场纠偏反映

B．在布莱克-斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术

C．MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关

D．无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出其头寸在市场均衡时的价值

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第8题

下列说法错误的是（）。 A. 一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应 B

下列说法错误的是（）。

A. 一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场纠偏反应

B. 在布莱克—斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术

C. MM定理认为，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关

D. 无套利定价法是将某项头寸与市场中的其他头寸结合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，进而测算出该头寸在市场均衡时的价值

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第9题

期权的组合投资策略主要有（）

A.水平套利

B.买空套利

C.卖空套利

D.对角套利

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第10题

下列关于Black-Scholes期权定价模型，正确的是（）

A.在市场无套利的前提下，无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益

B.通过构造股票和期权的组合，仍然无法消除所有的风险

C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同

D.股票价格遵循几何布朗运动

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