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简述市场风险的限额管理方法。

提问人:网友duzhiwen0603 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有()。

A. 市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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第2题
商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。(《商业银行市场风险管理指引》第23条)

A. 交易限额

B. 风险限额

C. 止损限额

D. 资产限额

E. 资金限额

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第3题
对交易、投资允许的最大损失额,指的是()。

A. 交易限额

B. 风险限额

C. 止损限额

D. 压力测试限额

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第4题
商业银行资产证券化的动因包括( )

A、盘活银行存量资产

B、增加中介服务收入

C、缓解实体经济融资难

D、以上都是

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第5题
简论期权价值的构成。
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第6题
某看涨期权的期权协议价格S为1000元,标的资产的市场价格X为1200元,计算该期权的内在价值是多少?
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第7题
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

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第8题
金融衍生工具面临的基础性风险是()。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

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第9题
金融衍生工具信用风险管理的过程包括()。

A.信用风险预测

B.信用风险评估

C.信用风险控制

D.信用风险财务处理

E.信用风险监管

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第10题
某金融机构预测未来市场利率会上升,并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的是()。

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口

B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口

C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

D.最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债

E.最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债

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