什么是一阶序列自相关？ 简述DW检验的应用条件。

(i)计算变量prefat的一阶自相关系数。你认为prefat包含单位根吗?失业率也一样吗?

(i)估计一个将prcfat的一阶差分Aprcfat与第10章的计算机练习C11第(vi)部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量;不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗?

(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)第10章的计算机练习C11第(vi)部分中的回归。]

A、用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

B、通过DW统计量来计算，即r=1-DW/2。

C、直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。

D、用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

(iii)为什么说含有z的一阶滞后和AR(1)序列相关的模型是如下模型的一个特殊情形?

(iv)利用含有AR(1)序列相关的模型进行预报，第(iii)部分有何含义?

此题为判断题(对，错)。

A、可以用来反映战争、自然灾害等定性因素对被解释变量的影响

B、反映的定性因素只能有两种类别，通常肯定类别赋值为1，否定类别赋值为0

C、在模型中只能用字母D表示

D、不能用来反映不同时期变量关系的变化