题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列表述错误的是（）。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
提问人：网友lq1010
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A.布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价
B.二叉树模型可以为欧式看涨期权定价
C.二叉树模型可以为美式看跌期权定价
D.蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“下列表述错误的是（）。”相关的问题
第2题
以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
第5题
对二叉树模型说法正确的是（)。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及
对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为，z时，nT时刻股票价格共有n种可能
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第9题
关于Black－Scholes期权定价模型，说法不正确的是A.1973年首次提出B.由Fischer Black和Myron Sch
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是
A.1973年首次提出
B.由Fischer Black和Myron Scholes提出
C.用于计算欧式期权
D.用于计算美式期权
第10题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（)。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
