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[主观题]

二叉树期权定价模型既可以用来计算欧式期权也可以用来计算美式期权。

提问人：网友szs1860 发布时间：2022-01-07

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第1题

二叉树模型可用于为美式期权定价。

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第2题

下列表述错误的是?()

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价

C.B-S模型不适用于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

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第3题

在单步二叉树模型中，我们采用了复制组合法，以下（）不属于用于期权定价的复制组合法。

A、通过股票和无风险资产复制出期权

B、通过股票和期权复制出无风险资产

C、通过无风险资产和期权复制出股票

D、通过期货和期权复制出股票

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第4题

二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

影响布莱克-斯克尔斯的欧式期权定价模型中看涨期权价格的因素有( )。

A．股票的价格

B．期权有效期

C．期权的行使价格

D．基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第6题

【填空题】二叉树期权定价模型最早由( )、（）、（）提出。

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第7题

利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. 股票回报率的方差

B. 期权的执行价格

C. 标准正态分布中离差小于d的概率

D. 期权到期日前的时间

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第8题

B-S-M期权定价模型中用来描述标的资产价格变化的是几何布朗运动。

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第9题

期权的风险中性定价需要符合金融资产定价基本原理。

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第10题

美式看跌期权的Theta一定是负值。

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