题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

情景分析中的情景可以（）。

A.人为设定

B.直接使用历史上发生过的情景

C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

提问人：网友lygctf 发布时间：2022-01-06

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第1题

风险处置纠正不包括（）。

A.风险纠正

B.风险救助

C.风险退出

D.市场退出

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第2题

在商业银行的代理业务中。销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

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第3题

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

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第4题

商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款．为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（）万元。

A.1

B.2

C.4

D.8

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第5题

小李在2010年年初以每股l5元的价格购买某股票1000股．半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是l6元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。

A.5％

B.6.67％

C.11.67％

D.13.67％

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第6题

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则（）。

A.两种方案计算出来的风险价值相同

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件不足。无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

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第7题

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

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第8题

期权性工具（）。

A.具有期权性风险

B.具有对称性

C.不会给期权出售方带来风险

D.给期权买入方带来风险

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第9题

在违约概率模型中。RiskCale模型（）。

A.只适用于上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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第10题

商业银行可将核心存款的（）投入流动资产。

A.15％

B.30％

C.60％

D.80％

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