题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可
能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（）。
A．VaR方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛法
D．方差一协方差
E．相关性模型
提问人：网友lzzyok
发布时间：2022-01-06
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第4题
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（)下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A．损失概率
B．敏感水平
C．统计分布
D．置信水平
第6题
（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
A.下行风险
B.风险敞口
C.风险溢价
D.风险价值
第8题
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（）下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金
头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
点击查看答案
A.损失概率
B.敏感水平
C.统计分布
D.臵信水平
第9题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是()。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
第10题
下列关于VaR的描述正确的是（）
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B．风险价值是用相对数表示的
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
第11题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可
能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（）。
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A．VaR方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛法
D．方差一协方差
E．相关性模型
