题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的

A.相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

B.相同行权价、到期日和标的的期权合约

C.相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

D.相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-18

参考答案

D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

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第1题

期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。

A．相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

B．相同行权价、到期日和标的的期权合约

C．相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

D．相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

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第2题

期权的日历价差组合是利用()的期权合约之间权利金关系变化构造的。

A．相同标的和到期日，但不同行权价

B．相同行权价、到期日和标的

C．相同行权价和到期日，但不同标的

D．相同标的和行权价，但不同到期日

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第3题

买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。

A．20，-30，牛市价差策略

B．20，-30，熊市价差套利

C．30，-20，牛市价差策略

D．30，-20，熊市价差策略

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第4题

解释如何利用看跌期权来构造激进性（aggressive)熊市价差。

解释如何利用看跌期权来构造激进性(aggressive)熊市价差。

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第5题

下列关于垂直价差组合说法正确的是（）

A．Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高

B．垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

C．垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

D．垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

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第6题

下列关于垂直价差组合说法正确的是（）

A．Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高

B．垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

C．垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

D．垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

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第7题

交易者卖出看涨期权的主要目的是获取（)。A.保证金B.期权费C.价差收益D.全部权利金

交易者卖出看涨期权的主要目的是获取()。

A.保证金

B.期权费

C.价差收益

D.全部权利金

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第8题

若不考虑持有成本，即-rt等于零， e-rt等于1的情况下，下面各组看跌期权组合不存在垂直价差套利机会的有( )。

若不考虑持有成本，即-rt等于零， e-rt等于1的情况下，下面各组看跌期权组合不存在垂直价差套利机会的有（)。

A执行价格为1050，权利金为50的看跌期权A与执行价格为1100，权利金为80的看跌期权B

B执行价格为3050，权利金为200的看跌期权A与执行价格为3100，权利金为240的看跌期权B

C执行价格为20500，权利金为1100的看跌期权A与执行价格为21000，权利金为1500的看跌期权B

D执行价格为15500，权利金为500的看跌期权A与执行价格为16000，权利金为1100的看跌期权B

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第9题

请比较利用看涨期权和看跌期权构造的牛市差价组合的不同之处。

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