题目内容
（请给出正确答案）
A.是一种结构化模拟的方法
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
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A. 历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
A. 利用情景分析法允许多个变量同时变动，并给出不同情景发生的可能性
B. 在进行敏感性分析时，只允许一个变量发生变动，并给出每一个数值发生的可能性
C. 蒙特卡洛模拟是敏感分析和概率分布原理结合的产物
D. 模拟分析比情景分析是一个进步，它不是只考虑有限的几种结果，而是考虑了无限多的情景
B．基准风险
C．利率变动的长期影响
D．重新定价风险
B．是市场对当前经济状况的判断
C．是对未来经济走势预期的结果
D．是对通货膨胀预期的结果
E．曲线形状与收益率之间没有直接关系
B．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C．只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）
D．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E．对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
B．风险价值是用相对数表示的
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
B．为对冲银行账户风险而持有的头寸
C．代客买卖的头寸
D．做市交易形成的头寸
E．自营业务而持有的头寸
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