题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

你正在管理一只价值500000美元的由国库券组成的投资组合。现在6个月的国库券的期货合约价格是104。你认为在6

个月内，国库券的价格最低可能是94，最高是114，你想用一个空头对冲进行投资组合的保值。你会如何设计这个对冲套期保值？

计算所持有国库券的价值，以及在国库券价格是94，104，114的时候，在未来6个月进行的套期保值对冲所得到的利润或损失。计算在每一个价格下，你的头寸的总价值，看看对冲的效果如何。

表　22-5

	国库券6个月内的价格
94	104	114
所持有国库券的价值期货合约的利润或损失总价值

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“你正在管理一只价值500000美元的由国库券组成的投资组合。…”相关的问题

第1题

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定把40%的资金投入风险资产中，把60%的资金投入国库券，那么你在X、Y中的美元头寸分别是多少？

A、240美元；360美元

B、360美元；240美元

C、100美元；240美元

D、240美元；160美元

点击查看答案

第2题

利用下面的信息完成。

短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23%的资金投资到共同基金A，把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%，后者的投资收益率是19%。

点击查看答案

第3题

你正在考虑从下面两种情况中作出选择：

投资1000美元于年利率8%的普通的1年期国库券；

与通货膨胀指数相联系的一年期国库券，年利率为3%加通货膨胀率。

点击查看答案

第4题

你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。

A．85%、15%

B．75%、25%

C．67%、33%

D．57%、43%

点击查看答案

第5题

你在芝加哥期货委员会(CBOT)购买了一份国债的期货合约，期货价格是97-08。忽略交易价格，如果期货价格上涨1个点，你在到期日的利润或损失是什么？

点击查看答案

第6题

根据以下信息回答题：

你将要管理的一只投资组合的信息如表23-1所示。长期看，你对股市是有信心的，但是你认为下个月市场行情会走低。这个月一份标准普尔500指数的期货合约的价格是1025。

表　23-1

投资组合的价值

投资组合的β值

标准普尔500的现值

预计的标准普尔500的价值

100万美元

1.22

1025

960

点击查看答案

第7题

假定你在第1年年初，以每股42美元购买了100股AM公司的股票。公司没有股息分配。股票价格在第1年年底达到46美元。在第2年年底达到54美元，在第3年年底达到62美元。在第4年年底降到59美元，你卖出了100股股票。在这4年内，你的几何平均收益是______。

点击查看答案

第8题

英国1年期国库券的收益是6%，现在的汇率水平是1英镑兑换1.66美元。如果预计明年的汇率水平是1英镑兑换1.62美元，一个投资英国国库券的美国投资者的预期收益是______。

点击查看答案

第9题

投资过程中主要的约束因素是什么？

点击查看答案

第10题

宏观经济学主要涉及哪些基本分析方法？

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信