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[单选题]

假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了 200只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算（）个期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数

A.200 ，19 900

B.200 ，200

C.19 900，200

D.19 900，19 900

提问人：网友zhourunfa66 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

假设股票市场收益率并不遵从单指数结构。一个投资基金分析了 100只股票，希望从中找出平均方差有效资产组合。他们需要计算个协方差。

A、45

B、100

C、4950

D、10 000

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第2题

如果回归方程计算出一个公司的贝塔值为0.6，美林公司将认为修正的贝塔值应为

A、大于零小于0.6

B、在0.6和1.0之间

C、在1.0和1.6之间

D、大于1.6

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第3题

你估计来年市场指数的收益率会达到 15%。国库券收益率为6%。美孚公司股票未修正的贝塔值是1.30。如果应用美林公司的修正的贝塔值，你预计来年这只股票的收益率是（）。

A、15.0 %

B、15.5 %

C、16.0 %

D、16.8 %

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第4题

CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）。A、行业因素B...

CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）。

A、行业因素

B、劳动力收入

C、股票收益率的变动

D、财务危机

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第5题

β系数是一个反映单个证券或任意组合对市场总体收益率变化的敏感程度的指标。

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第6题

资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。

A、以无风险利率借入资金购买资产组合A

B、卖空资产组合A，买入资产组合B

C、卖空资产组合B，买入资产组合A

D、以无风险利率借入资金购买资产组合B

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第7题

APT 与C A P M的不同之处在于APTA、更重视市场风险B、把...

APT 与C A P M的不同之处在于APT

A、更重视市场风险

B、把分散投资的重要性最小化了

C、得出是一个动态过程，而CAPM的得出是一个静态的过程

D、认识到了多个系统风险因素

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第8题

APT和CAPM说明了期望收益和风险之间的关系。

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第9题

套利定价理论和资本资产定价模型的异同有哪些？

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第10题

有效市场的支持者认为技术分析家A、应该关注相对实力B、...

有效市场的支持者认为技术分析家

A、应该关注相对实力

B、应该关注阻力级别

C、应该关注支持水平

D、在浪费时间

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