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[主观题]

为什么说套利定价理论（APT)得出的是市场均衡价格？

为什么说套利定价理论(APT)得出的是市场均衡价格？

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

CAPM和APT都是均衡定价模型。

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第2题

一般形式的套利定价理论（APT）相对于简单CAPM的优势在于前者使用了多个因子、而非单一的市场指数来解释风险-收益率关系。

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第3题

APT是由_________提出的。

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第4题

APT套利定价理论是1976由（）提出的。

A. 林特纳

B. 莫迪格利安

C. 罗斯

D. 夏普

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第5题

为什么证券市场线不是一成不变的？

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第6题

如何理解贝他系数的含义？

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第7题

当投资组合由一种风险资产和一种无风险资产构成时，如何计算组合的标准差？

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第8题

为什么投资组合不能消除全部风险？

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第9题

相关系数的最大值和最小值是多少？

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第10题

套利定价理论认为，风险资产的收益率受到系统风险以及非系统风险中的许多因素影响。( )

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