题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
基于风险安全考虑下面的投资组合选择问题。在投资组合中有两种可考虑的股票,股票1每股的估计均值和方差分别
为5和4,而股票2相应的数字分别为10和100,两种股票一股回报的协方差是5。股票1每股的价格为20,股票2的为30,购买股票的总预算为50。
(1)写出该问题的二次规划模型;
(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
(1)写出该问题的二次规划模型;
(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券的投资组合予以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
①希望各目标值与预期目的值之间超过或不足的偏差尽量小,即要求恰好达到目的值,此时评价函数形式为______;
②希望各目标值与预期目的值之间不足的偏差尽量小,而超过的偏差不限,此时评价函数形式为______;
③希望各目标值与预期目的值之间超过的偏差尽量小,而不足的偏差不限,此时评价函数形式为______。
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