更多“VaR值的大小与未来一定的()密切相关。 A.损失概率B.持…”相关的问题
第1题
假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第2个单元对应的经济资本为()。
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第2题
下列行业财务风险分析指标中,越低越好的是()。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
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第3题
在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于()。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
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第4题
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。
A.0.020
B.0.019
C.0.018
D.0.013
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第5题
资产之问的相关性越低,则风险分散化效果越好。()
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第6题
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率约为()。
A.13.33%
B.16.67%
C.60.00%
D.83.33%
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第8题
2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括()。
A.中资商业银行
B.外资商业银行
C.中外合资商业银行
D.以上都是
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第9题
与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
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第10题
在现金流量的分析中,首先分析的是()。
A.融资活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.经营性现金流
D.消费活动的现金流
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