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[主观题]
设德国马克存款的年利率为5%，美元存款的年利率为2%，即期汇率为＄1=DM1.6040—1.6080。美元对德国马克3个月升水
为20—40点。
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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(1)该抛补套利的收益是多少？
(2)假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试 分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
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第1题
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题：
第3题
使用抵补的利率平价条件填写下表。
美国的利率 | 英国的利率 | 即期汇率 | 远期汇率 |
10% | 5% | 2美元/英磅 | ______美元/英磅 |
8% | ______% | 2美元/英磅 | 2.04美元/英磅 |
10% | 10% | ______美元/英磅 | 2.10美元/英磅 |
______% | 9% | 2美元/英磅 | 1.98美元/英磅 |
第4题
假定美元利率和英镑利率相等，均为年率5%，即期美元/英镑均衡汇率与未来预期之间关系如何?假定预期汇率水平1.52＄/￡保持不变，而英国利率上升到每年7%，美国利率水平不变，则新的美元/英镑均衡汇率是多少?
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第5题
假设美国的真实货币需求方程为：
LUS=YUS-100000RUS， LG=YG-200000RG并且有以下信息：
(1)美国年利率为3%，德国为1.5%；
(2)美国货币供给量为10000亿美元，德国为5000亿马克；
(3)美国的真实收入为10000亿美元，德国为5000亿马克。
求美元对马克的长期汇率。
