题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

现代金融投资理论的开创者是。

A.凯恩斯

B.马柯维兹

C.莫顿

D.夏普

提问人：网友haiyuanx 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

现代金融理论的发展是以()为标志。

A.资本资产定价模型的出现

B.期权定价公式的出现

C.马科维茨的投资组合理论的出现

D.利息理论的出现

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第2题

A．同一投资者会同时购买彩票与保险两种风险与收益完全矛盾的资产

B．大多投资者经常在市场大跌后割肉，在市场大涨后才建仓

C．投资者较青睐曾经给自己带来盈利的股票，而规避曾经给自己带来损失的股票

D．经营业绩较好的公司其股价表现也相对较好

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第3题

公平赌博：

A、风险厌恶者不会参与

B、风险喜好者会参与

C、是无风险投资

D、a和b均正确

E、a和c均正确

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第4题

在均值-标准差坐标系中，当资产收益率服从正态分布时，严格风险厌恶型投资者无差异曲线的斜率是

A、负

B、0

C、正

D、不能决定

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第5题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为

A、0.01

B、0.0004

C、0.02

D、0.14

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第6题

股票A，B，C有相同的预期收益率和标准差，下面的表格为相关系数表格，

以下哪种投资组合的风险最小？

A、等权重的A和B

B、等权重的A和C

C、等权重的B和C

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第7题

A股票的预期收益率为8%，无风险收益率为4%，A股票的方差为4%，则A股票的夏普比率为

A、0.2

B、1

C、2

D、0.4

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第8题

A股票和B股票有相同的标准差20%，A和B的相关系数为0，对于两种股票构成的最小方差组合的标准差是多少？

A、20%

B、14.14%

C、10%

D、0

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第9题

一个证券的实际期望收益率为18%，标准差为0.3，贝塔值为0.8，市场组合的风险溢价为0.05，无风险收益率为0.04，则该证券的夏谱比率、Jensen’s alpha以及特雷诺比例各为多少？

A、0.1，0.14和0.14

B、0.47，0.1和0.175

C、0.1，0.17和0.05

D、0.47，0.1和0.05

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第10题

分离定理是指

A、投资者投资两个前沿组合得到的组合在前沿上

B、投资者先找切点组合，然后再找最优组合

C、投资者先确定风险厌恶态度，再找最优组合

D、先找无风险证券，再找最优组合

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