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[主观题]
假设你观察到如下情况。a.计算每只股票的期望收益。b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔
假设你观察到如下情况。
a.计算每只股票的期望收益。
b.假定资本资产定价模型有效，且股票A的贝塔系数比股票B的贝塔系数大0.25，预期的市场风险溢价是多少？
提问人：网友r2825478818
发布时间：2022-06-04
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假设你观察到如下情况:
假设这些证券定价都正确。根据资本资产定价模型，市场的期望收益是多少？无风险利率是多少？
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第2题
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收益和标准差考虑如下信息。
a.假设你的组合各30%投资于股票A和股票C、40%投资于股票B。这个组合的期望收益是多少？
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第3题
假设股票A和股票B的特性如下：投资股票A和B，在风险最小的情况下获得的期望收益率是（)。A．11.65%B．1
假设股票A和股票B的特性如下： 投资股票A和B，在风险最小的情况下获得的期望收益率是()。
A．11.65%
B．13.33%
C．10.00%
D．12.50%
第4题
Corr（A，B)=0.85;Corr（A，C)=0.6;Cor（A，D)=0.45，每只股票期望收益率为8%，标准差20%。（1)如果你整个组合就是股票A，你可以加入一只股票，你的选择是哪个？（2)对风险厌恶程度不同的投资者来说上述问题的答案会变化吗？（3)假设增加一种股票的同时还可以增加投资短期国债，利率为8%，你会改变上述问题的答案吗？
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假定你预计投资于AAA公司的普通股股票产生的一年期收益率如下: 要求计算: （1)期望的收益率和标准
假定你预计投资于AAA公司的普通股股票产生的一年期收益率如下:
要求计算:
(1)期望的收益率和标准差是多少？
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第6题
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β＝1.5，市场风险溢价＝8％，无风险利率＝4％，而某权威证券分析师
指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。
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A.低于期望收益率，不会投资该股票
B.高于期望收益率，会投资该股票
C.缺少条件，无法计算
D.股票有风险，不投资任何股票
第9题
凯伦·凯伊，柯林斯资产管理公司的一名组合经理，正使用资本资产定价模型来为其客户提供建议。他们
的研究部门提供如下信息：
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a.计算每只股票的期望收益率与α值。
b.分辨和判断哪只股票更适合投资者，他们分别希望：
i.增加该股票到一个充分分散的股票组合。
ii.持有此股票作为单一股票组合。
第10题
假设maple和walrus股票的收益率和两个股票构成的等权投资组合的收益率分别如下：
假设Maple和Walrus股票的收益率和两个股票构成的等权投资组合的收益率分别如下：
（1）分别计算Maple和Walrus股票的预期收益率和收益率的标准差 （2） 计算等权投资组合的预期收益率和收益率的标准差 （3）计算Maple和Walrus股票收益率的协方差 （4） 计算Maple和Walrus股票收益率的相关系数，并且解释Maple、Walrus和投资组合标准差的关系
