题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

利率互换估值时可以将利率互换的现金流拆分为（）和（）。

A.组合；远期利率协议组合；

B.本币债券；外币债券

C.固定利率债券，浮动利率债券

D.长期债券，短期债券

E.本币债券，外币债券

F.无法确定

提问人：网友xuming1987 发布时间：2022-01-07

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第1题

货币互换可以分解成（）的组合。

A.浮动利率债券和固定利率债券

B.一系列远期利率协议

C.本币债券和外币债券

D.一系列股票的组合

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第2题

标准型利率互换的估值方式包括()。

A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值

B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值

C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值

D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

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第3题

货币互换的定价方法有（）。

A.远期利率组合定价法

B.远期外汇组合定价法

C.本币债券和外币债券组合定价法

D.固定利率债券和浮动利率债券组合定价法

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第4题

利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。（)

利率互换可以拆分成方向相同的固定利率债券和浮动利率债券头寸组合进行估值。()

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第5题

利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。

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第6题

与货币互换类似，利率互换也可以分解为债券的组合或远期协议的组合。

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第7题

某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是()。

A.固定利率债券与利率期权的组合

B.固定利率债券与利率远期合约的组合

C.固定利率债券与利率互换的组合

D.息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

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第8题

利率互换合约多头等于（）

A.本币债券多头加外币债券空头

B.本币债券空头加外币债券多头

C.固定利率债券多头加浮动利率债券空头

D.固定利率债券空头加浮动利率债券多头

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第9题

对于利率互换空头，利率互换的价值等于（）

A.互换合约中分解出的本币债券的价值减去互换合约中分解出的外币债券的价值

B.互换合约中分解出的外币债券的价值减去互换合约中分解出的本币债券的价值

C.互换合约中分解出的浮动利率债券的价值减去互换合约中分解出的固定利率债券的价值

D.互换合约中分解出的固定利率债券的价值减去互换合约中分解出的浮动利率债券的价值

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第10题

如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为()。

A.Vswap=Vfix-Vfl

B.Vswap=Vfl+Vfix

C.Vswap=Vfl-Vfix

D.Vswap=Vfl/Vfix

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