题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为()。
A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl+Vfix
C.Vswap=Vfl-Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl+Vfix
C.Vswap=Vfl-Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
对固定利率债券持有人来说,如果利率走势上升,他将错失获取更多收益的机会,这时他可以()。
A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率
B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率
C.利债权互换将固定利率转换成浮动利率
D.做空货币互换
A.介入货币互换的多头
B.利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
C.利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
D.介入货币互换的空头
A.上升,固定利率,浮动利率
B.上升,浮动利率,固定利率
C.下降,固定利率,浮动利率
D.下降,浮动利率,固定利率
A.利率互换期权
B.利率远期协议
C.利率互换合约
D.利率上限或下限
A.1元
B.-1元
C.101元
D.102元
利率互换估值时可以将利率互换的现金流拆分为()和()。
A.组合;远期利率协议组合;
B.本币债券;外币债券
C.固定利率债券,浮动利率债券
D.长期债券,短期债券
E.本币债券,外币债券
F.无法确定
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