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[单选题]

假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定资金成本,该公司与某银行签订(买入)了一份协议利率为5.5%,名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后,市场利率上涨,3个月期市场利率上涨为6%,则结算日应交割金额为

A.12315.27美元

B.2463.05美元

C.47169.81美元

D.11792.45美元

提问人:网友sjx3740303 发布时间:2022-01-07
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网友JDT5573300 选择了A
[111.***.***.132] 1天前
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[223.***.***.250] 1天前
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[41.***.***.59] 1天前
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[148.***.***.165] 1天前
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[206.***.***.177] 1天前
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第1题
计算分析题:假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险利率为每年4%。

要求:

(1)利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。

(2)执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?

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第2题
假设A、B公司都想获得5年期的1000万美元借款,A公司想获得与6个月期相关的浮动利率借款,B公司想获得固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向他们提供的借款利率也不同,如下表所示: 固定利率 浮动利率 A公司 6.00% 6个月期LIBOR+0.30% B公司 7.20% 6个月期LIBOR+1.00% 请问A、B公司如何通过利率互换降低各自的借款成本?试设计一种方案让两家公司节省的成本相等。
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第3题
关于期货合约的特性,以下说法不正确的是

A、交易所交易

B、非标准化合约

C、几乎没有违约风险

D、每日结算

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第4题
一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元,如何采用远期产品来对冲汇率风险?

A、建立一个3个月后买入100万加元的远期多头合约

B、建立一个3个月后买入100万加元的远期空头合约

C、建立一个6个月后买入100万加元的远期多头合约

D、建立一个6个月后买入100万加元的远期空头合约

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第5题
(多选)远期合约的缺点有( )

A、信息不对称

B、对方违约风险

C、转手不易

D、交割麻烦

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第6题
2015年9月13日,一公司向工行买入半年期的1000000美元远期,意味着其将在半年后以6.4959人民币/美元的价格向工行买入美元。假设合约到期后,汇率为6.6930人民币/美元,则该公司在远期合约多头上的盈亏为

A、197100

B、-197100

C、98550

D、-98550

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第7题
一个投资者进入了一个远期合约的空头:在该合约中,投资者能以1.5000的汇率(美元/英镑)卖出100000英镑。当远期合约到期时的汇率为1.5200时,投资者的损益为()美元。

A、1000

B、-1000

C、2000

D、-2000

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第8题
追加保证金通知是指结算所或经纪行在客户的初始保证金水平低于一定要求时,通知客户增加初始保证金。
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第9题
持有一个具有某一协定价格K的远期合约多头,则当标的资产价格大于K时,该合约获利。
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