资本资产定价模型包括以下理论()
A.基本假定
B.分离定理
C.套利定价
D.证券市场线
E.资本市场线
A.基本假定
B.分离定理
C.套利定价
D.证券市场线
E.资本市场线
现代资产理论包括:()。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单一指数模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
E.资本资产保值定价模型
以下()认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反映。
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.有效市场假说
以下()认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反映。
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模
D.有效市场假说
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A.在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C.套利定价理论增大了理论的适用性
D.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?()
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
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