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[判断题]
投资组合的系统风险指际等于组合中各项资产系统风险指标的加权平均数。（)
提问人：网友Dume2020
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。
A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C．两种证券完全相关时可以消除风险
D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
第5题
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A、A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B、B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C、C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D、D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第6题
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有()
A．当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
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B．证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C．证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D．在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
第7题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
第8题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
A. 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B. 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C. 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D. 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
