投资组合风险的大小，仅与组合中各资产的风险大小和投资比重有关，与其他变量无关。

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （）

一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ()

A．正确

B．错误

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。()

A.单个证券风险大小

B.固定资产利用率

C.企业所有权

D.股利分配

E.各组合证券收益率变动之间的相关系数大小

A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值

B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关

C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关

D. β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 ( )

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B. 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C. 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D. 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A.改变投资组合中每一种投资的比重，可能降低其投资风险

B.改变投资组合中每一种投资的比重，可能提高其投资风险

C.如果投资组合与市场组合相同，则只承担系统性风险

D.市场组合不承担系统性风险