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[主观题]
商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是（)。A．0.10B．0.15C．0.20D．
商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。
A．0.10
B．0.15
C．0.20
D．0.25
提问人：网友tobylibo
发布时间：2022-01-06
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A. 10
B. 14.5
C. 18.5
D. 20
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第1题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
第6题
就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能对银行经济价值产生的影响。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
第8题
期权和期权性交易对买卖双方利益影响，下列分析正确的是()。
A．期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利
B．期权和期权性交易都对卖方有利，而对买方不利
C．期权和期权性交易对买卖双方都有利
D．期权和期权性交易对买卖双方都不利
第9题
根据国际最佳实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容，选项分析不正确的是()。
A．识别和评价财务报表风险
B．识别和评价流动性状况
C．识别和评价资产管理状况
D．识别和评价负债管理状况
