题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看涨期权的期权费是（)。
A.100元
B.10元
C.0元
D.5元
提问人：网友cbz61
发布时间：2022-01-06
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第2题
T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元
A.14
B.12
C.10
D.8
第3题
T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
A.14
B. 12
C. 10
D. 8
第4题
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为()元
A.1
B.2
C.0
D.0.81
第5题
股票S现在的价格为100元，现有三份到期日均为一年的看涨期权，他们的执行价格为别为100元，105元和110元，现在的期权价格为别为：13元，11元和7元。假设无风险债券利率为0。则这个市场上存在套利机会。（提示：可以考虑构造蝶式价差组合）
第6题
在单期二叉树模型中，假设初始结点上股票S价格为50，第一期可能的股票价格分别为60和40，利率为0，则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看跌期权对期权进行定价，期权的价格为
A.0
B.5
C.10
D.15
第7题
在单期二叉树模型中，假设初始结点上股票S价格为50，第一期可能的股票价格分别为60和40，利率为0，则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权对期权进行定价，期权的价格为
A.0
B.5
C.10
D.15
第8题
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
第9题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看涨期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%， 则该期权当前的价格应该为（）
A.5
B.0
C.2.5
D.3.6
第10题
有一5年期债券，面值100元，每年付息两次，票面利率为6%，到期时一次还本。假设市场利率为10%，其发行价格为（）。
A.80.82元
B.80.32元
C.84.56元
D.80.02元
