题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
股票S现在的价格为100元，现有三份到期日均为一年的看涨期权，他们的执行价格为别为100元，105元和110元，现在的期权价格为别为：13元，11元和7元。假设无风险债券利率为0。则这个市场上存在套利机会。（提示：可以考虑构造蝶式价差组合）
提问人：网友piaomeng001
发布时间：2022-01-07
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A、
B、
C、
D、
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第2题
某股票的现价为65元/股，其1年期欧式看涨期权(每份期权对应1股股票)执行价格为60元/股。当该股票价格的波动率为30%时，N(d1)=0.6，N(d2)=0.5。假设无风险收益率为3%，如果目前该看涨期权的交易价格为10元，则该期权价格隐含的波动率()。(B-S公式：C0=S0N(d1)-Xe-rTN(d2))
A.小于30%
B.等于30%
C.大于30%
D.无法确定
第3题
欧式看涨期权的定价公式为： [图] [图] ...
欧式看涨期权的定价公式为：
则在离散分红情形下，如果股票支付的红利的现值为D，则上述哪几个式子会发生怎样的变化？
A、
B、
C、
D、没有发生变化
第7题
某欧式障碍期权的条款如下：在到期日时，如果标的资产价格高于 2.325，则期权敲出失效；如果标的资产价格低于 2.325，则期权是一只执行价格为 2.2 的普通欧式看涨期权。现假设标的资产价格为 2.20，2.25，2.30，2.35 时的定价核分别为 0.1，0.1，0.2，0.2。请对上述欧式障碍期权进行定价。
A、0.005
B、0.015
C、0.025
D、0.055
第8题
状态价格（蝶式价差组合的价格）的局限包括：
A、定价核 b(...) 每分钟都在变化（即它无法告诉我们衍生品明天的价格）
B、定价核 b(...) 会随到期期限的不同而不同
C、它无法告诉我们如何用标的资产对冲衍生品的风险
D、以上都不是
第9题
以下有关用状态价格密度定价衍生品的说法正确的是：
A、定价时不需要假设连续交易，或者常数利率
B、定价时不需要知道标的资产当前的价格
C、可以进行精确定价
D、状态价格密度定价最大的优势在于可以定价收益函数超越数据范围的衍生品。
第10题
以下有关状态价格密度的说法正确的是：
A、风险中性概率是真实（或）统计概率。
B、风险中性/娱乐中性的人总是买入（打赌）大概率取胜的（而卖空小概率事件）。
C、利用状态价格密度对衍生品进行定价的数学形式是到期收益函数关于标的资产价格“期望值”的折现。
D、状态价格密度与真实概率没有任何联系。
