题目内容
（请给出正确答案）
A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。
B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。
C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。
D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。
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A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大
B.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值
C.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0
D.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加
A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
A.欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
B.欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C.处于深度虚值状态的欧式看跌期权，时间价值可能小于0
D.随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加
关于到期日之前的期权价值，F列表述正确的是（）。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
A、看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S
B、看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会
C、同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S
D、看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会
时间价值存在<；0的可能的期权有（）。
A.平值期权
B.虚值期权
C.实值美式看涨期权
D.实值欧式看跌期权
对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加越多
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