题目内容
（请给出正确答案）
A、看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S
B、看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会
C、同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S
D、看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会
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A. 看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
B. 看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
C. 看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
D. 看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
A. 可燃气体浓度低于爆炸极限下限，遇火后不燃烧、不爆炸
B. 可燃气体浓度在爆炸极限内，遇火后既燃烧、又爆炸
C. 可燃气体浓度低于爆炸极限内，遇火只燃烧、不爆炸
D. 可燃气体浓度高于爆炸极限上限，遇火后只燃烧、不爆炸
A、10元
B、12元
C、15元
D、18元
A、美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
B、美式看涨期权的价格下限为 P≥max（Xe^(-r(T-t))-S,0）
C、美式看跌期权的价格下限为max（S-Xe^(-r(T-t)),0）
D、一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等
A、BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B、利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C、利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D、美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
A、2.15
B、4.62
C、4.16
D、2.71
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