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当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。()
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A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险
B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险
C.当相关系数＝－1时，证券组合可以分散全部风险
D.当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险，但无法消除系统风险
B.当相关系数小于1时，投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.当相关系数小于1时，投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是系统风险
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
A.当两个资产的相关系数小于1时，可以通过分散化降低组合的风险
B.如果两个资产的相关系数等于零，可以用这两个资产构造出零方差组合
C.如果两个资产的相关系数等于-1，可以用这两个资产构造出零方差组合
D.相关系数越低，分散化投资带来的好处就越大
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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