题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设当前6月和9月欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1180和1.1190。10天后，6月和9月合约价格分别变为

1.1190和1.1195。如果欧元兑美元汇率波动0.0001（表示波动1个“点”），则价差（）。

A.扩大了5个点

B.缩小了5个点

C.扩大了15个点

D.缩小了15个点

提问人：网友xinlingood 发布时间：2022-01-06

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第1题

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为()。

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。

A.亏损3125美元

B.亏损1875美元

C.盈利3125美元

D.盈利1875美元

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第2题

假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。

A.价差扩大了5个点

B. 价差缩小了5个点

C. 价差扩大了13个点

D. 价差扩大了18个点

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第3题

假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）

A.价差扩大了5个点

B.价差缩小了5个点

C.价差扩大了13个点

D.价差扩大了18个点

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第4题

假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是()。

假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（)。

A.价差扩大了5个点

B.价差缩小了5个点

C.价差扩大了13个点

D.价差扩大了18个点

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第5题

某年6月15日，美国A公司从荷兰B公司进口价值100万欧元的商品，合同规定9月15日付款。假设签约时纽约外汇市场行

情如下：

即期汇率：1美元=0.8659欧元

3个月远期汇率：1美元=0.8459欧元

试问美国A公司是否有外汇风险，为什么？如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险？

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第6题

假设当前欧元兑美元的汇率是1:1.5228，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入15000欧元，存期为8个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有()。

A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费

B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000美元的权利

C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000美元的权利

D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000欧元的权利

E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000欧元的权利

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第7题

某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出2手欧元兑美元期货合约

B. 买入2手欧元兑美元期货合约

C. 卖出3手欧元兑美元期货合约

D. 买入3乎欧元兑美元期货合约

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第8题

A.卖出2手欧元兑美元期货合约

B.买入2手欧元兑美元期货合约

C.卖出3手欧元兑美元期货合约

D.买入3乎欧元兑美元期货合约

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第9题