唐纳.多尼是特许金融分析师。想探究期货市场潜在的非有效定价。TOBEC股价指数现价为185．00。TOBEC指

数期货合约用现金结算，标的合约的价值取决于指数价值乘以100美元。现行的年无风险利率是6．0％。 a．利用现货一期货平价模型计算6个月到期的期货合约的理论价格。股指不支付股息。交易一个期货合约的全部(来回交易一次)交易费用为15．00美元。 b．计算6个月到期的期货合约的下限。

提问人：网友ygnm2003 发布时间：2022-01-06

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第1题

特许金融分析师唐纳·多尼想探究期货市场潜在的非有效性。TOBEC指数现货价值185点。TOBEC期货合约用现金结算，并且标的合约价值等于指数价值乘以100。目前，年无风险利率为6.0%。a.计算6个月到期期货合约的理论价格，使用持有成本模型。指数不支付股利。交易一个期货合约总(双边)交易成本是15美元。b.计算6个月到期的期货合约价格下限。

特许金融分析师唐纳·多尼想探究期货市场潜在的非有效性。TOBEC指数现货价值185点。TOBEC期货合约用现金结算，并且标的合约价值等于指数价值乘以100。目前，年无风险利率为6.0%。a.计算6个月到期期货合约的理论价格，使用持有成本模型。指数不支付股利。交易一个期货合约总（双边)交易成本是15美元。b.计算6个月到期的期货合约价格下限。

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第2题

特许金融分析师多尼的一位客户认为TRT原料公司(目前股价为58美元/股)的普通股股价将对涉及该

特许金融分析师多尼的一位客户认为TRT原料公司（目前股价为58美元/股)的普通股股价将对涉及该

公司的诉讼案的判决作出反应，股价大幅上涨或者大幅下跌。这个客户现在没有TRT原料公司的股票，他向多尼咨询，想通过宽跨式期权组合来利用股价大幅波动的机会。宽跨式期权组合就是具有不同执行价格但是到期日相同的一个看跌期权和一个看涨期权。多尼搜集的TRT期权价格如下：

特许金融分析师多尼的一位客户认为TRT原料公司（目前股价为58美元/股)的普通股股价将对涉及该特许金

a.多尼应向客户推荐一个多头宽跨式期权还是空头宽跨式期权来实现他的目标？

b.计算a中选取的策略在到期时的：

i.每股最大可能的损失。

ii.每股最大可能的收益。

iii.盈亏平衡点时的股票价格。

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第3题

已通过下列（）考试（或取得资格）之一，通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格。Ⅰ.证券从业资格（不含《证券投资基金》和《证券发行与承销》科目）Ⅱ.证券从业资格（含《证券投资基金》和《证券发行与承销》科目）Ⅲ.期货从业资格Ⅳ.银行从业资格Ⅴ.特许金融分析师Ⅵ.注册会计师Ⅶ.法律职业资格Ⅷ.资产评估师资格。

A.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ.Ⅷ

B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ.Ⅷ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ.Ⅷ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅶ.Ⅷ

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第4题

AIMR是北美的证券分析师组织，由金融分析师联盟和特许金融分析师学院于1990年合并而成，

总部设在加拿大。（）

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第5题

特许金融分析师CFA考试科目有哪些？

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