陈先生想投资股票,要求标准差不高于11%,收益率不低于7%,那么下列投资组合适合陈先生的是()。A.3
陈先生想投资股票,要求标准差不高于11%,收益率不低于7%,那么下列投资组合适合陈先生的是()。
A.30%股票;70%债券
B.40%股票;60%债券
C.50%股票;50%债券
D.60%股票;40%债券
陈先生想投资股票,要求标准差不高于11%,收益率不低于7%,那么下列投资组合适合陈先生的是()。
A.30%股票;70%债券
B.40%股票;60%债券
C.50%股票;50%债券
D.60%股票;40%债券
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示:
年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
1 | 26 | 13 |
2 | 11 | 21 |
3 | 15 | 27 |
4 | 27 | 41 |
5 | 21 | 22 |
6 | 32 | 32 |
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518,如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的组合收益率和标准差是多少?
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下: 资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%; 资料二:市场上有A、B两支股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%; 资料三:甲投资组合由A、B两支股票组成,投资比例分别为45%和55%; 资料四:乙投资组合由A、B两支股票组成,风险收益率为8.5%。 要求: (1)根据资料二,计算A、B两支股票的标准差率; (2)根据资料一和资料二,计算A、B两支股票的β系数; (3)根据第(1)、(2)问的计算结果,判断A、B两支股票哪个整体风险更大,哪个系统风险更大,并说明理由; (4)假定资本资产定价模型成立,根据资料一、资料三和第(2)问的计算结果,计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
A.9.9%,3%
B.9.9%,1.1%
C.11%,1.1%
D.11%,3%
陈先生想投资基金,而基金有多种分类。契约型基金的最高权利机构是()。
A.股东大会
B.持有人大会
C.发起人
D.托管人
A.投资于股票和股票型基金的账面余额,合计不高于本公司上季末总资产的20%
B.投资于未上市企业股权的账面余额,不高于本公司上季末总资产的10%
C.投资于不动产的账面余额,不高于本公司上年度末总资产的10%
D.保险公司对其他企业实现控股的股权投资,累计投资成本可以超过其净资产
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
情况 | 概率 | 股票K的收益(%) | 股票L的收益(%) |
1 2 3 4 5 | 0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 | 10 11 12 13 14 | 9 8 7 6 9 |
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少?
2.股票K和股票L的标准差分别是多少?
3.股票K与股票L的协方差是多少?
4.股票K与股票L的相关系数是多少?
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的期望收益率是多少?
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的标准差是多少?
7.假设G是最小方差组合,那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少?
8.最小方差组合G的期望收益率是多少?
9.最小方差组合G的标准差是多少?
A.1.45
B.1.75
C.1.55
D.1.25
A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
A.4%,1.25
B.5%,1.75
C.1.25%,1.45
D.5.25%,1.55
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!