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[单选题]

某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）

A.1.45

B.1.75

C.1.55

D.1.25

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-16

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ABCD

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第1题

某理财产品的收益率是正态分布,预期收益率为15%,收益率的标准差为20%,则该产品收益率小于－25%

某理财产品的收益率是正态分布,预期收益率为15%,收益率的标准差为20%,则该产品收益率小于-25%的概率为()

A 2.5%

B 5%

C 0

D 0.125%

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第2题

某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为

0．8，则该股票的JE；值等于()。

A．0．8

B．1．25

C．1．1

D．2

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第3题

Norma Swanson将财富的40%投资于MGM股票，60%投资于Industrial Light and Magic股票。Norma相信这些股票的收

益率的相关性为0.06，各自的均值和标准差为：

	MGM	ILM
预期收益率	10%	15%
标准差	15%	25%

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第4题

已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）

A.0.45

B.0.50

C.0.30

D.0.25

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第5题

某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为()。

某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为（)。

A.16%

B.26%

C.9.67%

D.19.67%

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第6题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第7题

某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（）。

A.1.5

B.0.67

C.0.85

D.1.18

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第8题

假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X、Y、Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。X股票的期望收益率为（）。

A.25%

B. 8.33%

C. 7.5％

D. 6.65％

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第9题

假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。

A.12%，12%

B.15%，l0%

C.10%，10%

D.8%，10%

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第10题

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是多少（)。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.16%

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第11题

假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X、Y、Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。X股票的期望收益率为（）

A.25%

B.8.33%

C.7.5％

D.6.65％

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