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[单选题]

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-31

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ABCD

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第1题

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM)为8%，求该组合的期望收益

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(R)。

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第2题

已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（）

A.4%

B.6%

C.9%

D.13%

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第3题

已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（R

已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(RP)。

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第4题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（ɑ）值为（）

A．0.5%

B．-2%

C．-0.5%

D．2%

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第5题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为()。

A.22.5%

B.20%

C.10%

D.8.5%

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第6题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（）

A.10%

B.20%

C.12.5%

D.17.5%

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第7题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0．5，则该项金融资产的期望

收益率为（）。

A.22．5%

B.20%

C.10%

D.8．5%

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第8题

1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为 18%的资产组合的β值是多少？

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第9题

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望

收益率为()。

A．10%

B．20%

C．12.5%

D．17.5%

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第10题

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为（)。A．0.15B．0.

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为()。

A．0.15

B．0.12

C．0.1

D．0.07

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第11题

零贝塔值证券的期望收益率为________。

A.负收益率

B.无风险收益率

C.零收益率

D.市场收益率

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