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[主观题]

已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（R

已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(RP)。

提问人：网友alan_31 发布时间：2022-01-06

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第1题

已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。

A.9.5%

B. 8%

C. 13%

D. 7.25%

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第2题

已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）

A.9.5%

B.8%

C.13%

D.7.25%

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第3题

某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A，一半资金投资于标准

差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B，已知市场组合的标准差为20%，那么该投资者的资产组合的β值为()。

A．0.1840

B．0.1917

C．0.2300

D．0.2760

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第4题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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第5题

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.16．4%和24%

B.13．6%和16%

C.16．4%和16%

D.13．6%和24%

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第6题

已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是（)。（1)市场

已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是()。 (1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等 (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：E(Rp)=4%+0.8×σp (3)投资者孙先生希望他的投资能够获得12%的预期收益率，若现有资金10万元，那么他需要再以无风险利率借入2.5万元并将全部资金投资于市场组合 (4)通过对陈小姐进行风险属性测试，她能够承担标准差不超过6%的

A．(2)(3)

B．(2) (4)

C．(1) (2) (4)

D．(1) (3) (4)

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第7题

已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资

本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)确定证券市场线的斜率和截距；