题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合,三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0,且各自在投资组合中的比重分别为20%、30%和50%。已知无风险报酬率为3%,股票市场报酬率为10%,试问该投资组合的(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
提问人:网友叶兰
发布时间:2023-03-10