要求:
(1)计算原证券组合的β系数;
(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
要求:
(1)计算原证券组合的β系数;
(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,
无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
要求:
(1
A.18%
B.10.85%
C.21.4%
D.20.25%
A.1.2
B.1.56
C.2.56
D.3.6
要求:
(1)计算该股票组合的综合β系数;
(2)计算该股票组合的风险报酬率;
(3)计算该股票组合的必要报酬率;
(4)若甲公司目前要求必要报酬率为19%,且对乙股票的投资比例不变,如何进行投资组合?
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别
已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
计算乙种投资组合的β系数和必要收益率
A.1.2
B.1.57
C.2.3
D.3.57
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!