题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
利率风险的度量方法包括（）。
A.重定价模型。
B.到期日模型。
C.久期模型。
D.VaR模型。
提问人：网友chengyichen
发布时间：2022-01-07
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A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险 E．利率风险
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第2题
在风险度量中,关于VaR内容不正确的是()
A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
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B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
,其中
持有期的资产的价值损失，VaR置信水平C下的风险中的价值第5题
利率风险的成因包括哪三种?()
A.因为利率的变动瞬息万变,很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险
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B.金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险
C.表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关
D.银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生
