题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
（）表达式是正确的。
A、
,其中
持有期的资产的价值损失，VaR置信水平C下的风险中的价值
B、VaR=Var=VAR
C、两个表达式均正确
D、两个表达式均不正确
提问人：网友lr78316
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于VaR的描述中,正确的有()。
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
第3题
下列关于VaR的描述正确的有()
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期
第4题
下列关于VaR的描述正确的有（）。
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期
第5题
下列关于VaR的描述正确的是（）
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B．风险价值是用相对数表示的
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
第6题
关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时问间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
第7题
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则（）。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足。无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
第9题
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是（)。A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是()。
A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．△p为金融资产在持有期△t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第10题
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是（)。A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是()。
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A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．p为金融资产在持有期t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
