题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率

为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求：

(1)计算资产组合M的标准离差率;

(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？

(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

提问人：网友zhangwei2017 发布时间：2022-01-06

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第1题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第2题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第3题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则()。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第4题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的右侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第5题

某公司期望的收益率为18%，方差为0.36%，则该债券的标准离差率为（）

A.0.20%

B.2.00%

C.22.22%

D.33.33%

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第6题

假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组

合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为()。

A．11.79%.

B．0.53

C．0.50

D．1.36%.

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第7题

在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的

贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？

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第8题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（）。

A.两种资产组合的最高预期收益率为15%

B.两种资产组合的最低预期收益率为10%

C.两种资产组合的最高标准离差为12%

D.两种资产组合的最低标准离差为8%

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第9题

1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为 18%的资产组合的β值是多少？

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第10题