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[单选题]
已知A、B组成的资产组合中，A、B收益率的协方差为l%，A的收益率的标准离差为9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B的相关系数为（）。
A.0.6
B.0.74
C.0.11
D.0.07
提问人：网友lovemyqq
发布时间：2022-01-06
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A．10.8% 10%
B．10.8% 15.2%
C．12% 10%
D．12% 15.2%
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更多“已知A、B组成的资产组合中，A、B收益率的协方差为l%，A的…”相关的问题
第1题
已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2， 当分别
以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（）
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第2题
甲公司准备从证券市场购买A、B、C三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的口系数分别为
1.4、0.9、2.2。现行国库券的收益率为6%，平均股票市场的必要收益率为12%。
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要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；
(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；
3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算？
第3题
已知股票A的预期收益率为8%，股票B的预期收益率为10%，股票A目前的市价为15元，股票B目前
的市价为20元，某投资人购买了400股A股票和200股B股票，构成一个资产组合。
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要求计算下列指标：
(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；
(2)资产组合的预期收益率。
第5题
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有（）
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
第6题
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示： 股票 股票的每股市价（元） 股票的数量（股） A 4 300 B 3 100 C 8 200 当前股票A的风险收益率为7.5%，..
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：
当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
（1）计算每种股票所占的价值比例；
（2）计算股票A的β系数；
（3）计算股票B和C的必要收益率；
（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）
第7题
关于资产组合的收益、风险和相关系数，说法正确的有()。
A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
第8题
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。
A.单项资产在资产组合中所占价值比重
B. 单项资产的预期收益率
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
E. 单项资产的标准离差率
第10题
已知，某资产组合中包含两种证券，A证券的预期收益水平为12%，投资比重为30%，B证券的预期收益水平为15%，投资比重为70%，则该投资组合的预期收益率为（）。
A.14.1%
B.22.8%
C.0.378
D.14.27%
