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[主观题]
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投
资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()
A．10%
B．12%
C．19%
D．7%
提问人：网友chxz01
发布时间：2022-01-06
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A．24%和20%
B．25%和25%
C．25%和20%
D．23%和20%
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第1题
假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投
资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是()。
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第2题
假设无风险收益率为8%，投资组合R与市场组合的具体情况如下表所示： 组合 预期收益率（%)
假设无风险收益率为8%，投资组合R与市场组合的具体情况如下表所示：
组合 | 预期收益率(%) | 收益率标准差(%) | β系数 |
投资组合R | 11 | 10 | 0.5 |
市场组合M | 14 | 12 | 1.0 |
A．落在SML上方 B．在SML上方
C．在SML下方 D．无法判断与其SML的关系
第3题
假设投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%,无风险投资wF=-1,无风险投资的回报率为5%。投资者把借
到的款项和他可投资的相同款项投资在投资组合M上,杠杆投资组合P的预期回报是()
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A．0.05
B．0.15
C．0.2
D．0.25
第5题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分
别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。
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要求：
（1）计算投资组合的预期报酬率；
（2）计算A、B的相关系数；
（3）计算投资组合的β系数。
第6题
假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
第7题
根据下述材料。回答下列题目：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E（Ri)=10%。 假定因素
根据下述材料。回答下列题目：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为()。
A．12%
B．19.60%
C．20%
D．23.20%
第9题
假设管理人员有1亿元的投资愿意接受4年持有期的10%的回报,这时免疫回报为12%。投资持有期的回报为
10%,最初的证券组合的价值是1亿元,假定半年付息,那么5年底最小目标值是()亿元
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A．1.48
B．1.52
C．1.63
D．1.67
