题目内容
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[主观题]
假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投
资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是()。
A．24%和20%
B．25%和25%
C．25%和20%
D．23%和20%
提问人：网友ducduc
发布时间：2022-01-06
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A．0.05
B．0.15
C．0.2
D．0.25
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第1题
假设投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%,无风险投资wF=-1,无风险投资的回报率为5%。投资者把借
到的款项和他可投资的相同款项投资在投资组合M上,杠杆投资组合P的预期回报是()
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第2题
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投
资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()
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A．10%
B．12%
C．19%
D．7%
第3题
假设无风险收益率为8%，投资组合R与市场组合的具体情况如下表所示： 组合 预期收益率（%)
假设无风险收益率为8%，投资组合R与市场组合的具体情况如下表所示：
组合 | 预期收益率(%) | 收益率标准差(%) | β系数 |
投资组合R | 11 | 10 | 0.5 |
市场组合M | 14 | 12 | 1.0 |
A．落在SML上方 B．在SML上方
C．在SML下方 D．无法判断与其SML的关系
第4题
假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
第5题
某企业准备投资开发甲新产品，现有A、B两个方案可供选择，经预测，A、B两个方案的预期收益率
如下表所示： 预期年收益率(%) 市场状况 概率 A方案 B方案 繁荣 0.30 30 40 一般 0.50 15 15 衰退 0.20 -5 -15
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要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
第6题
根据下面材料，回答下列题目：假设：无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价
根据下面材料，回答下列题目：
假设：无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价是100元。对于A公司的股票：β系数为1.2，红利分配率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10元。预计A公司每年都会分红，A公司所有再投资的股权收益率都是20%。红利刚刚发放。
投资者对A股票的预期收益率为()。
A．13.60%
B．16.20%
C．21.70%
D．24.50%
第7题
假设你确信1年内每股IBM股票的价格将等于通用汽车和Exxon每股股价之和，而且你认为1年后IBM的股价将为100美
元，而通用汽车目前的股价为30美元。如果91天国债的收益率(你使用的无风险利率)是5%，市场的预期收益率是15%，市场投资组合的方差是1，IBM的β值是2，目前对每股Exxon股票你愿意付多高的价格？
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第9题
假设无风险收益率为6%。某资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，预期收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，市场组合的预期收益率应该为()。
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
第10题
假设无风险收益率为5%，市场风险溢价为10%时，一个预期收益率为25%的投资组合其β系数为4。（)
假设无风险收益率为5%，市场风险溢价为10%时，一个预期收益率为25%的投资组合其β系数为4。( )
