题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为
0．8，则该股票的JE；值等于()。
A．0．8
B．1．25
C．1．1
D．2
提问人：网友babykick
发布时间：2022-01-06
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A.1.45
B.1.75
C.1.55
D.1.25
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第2题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）
A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
第3题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资
组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
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A．4%，1.25
B．5%，1.75
C．1.25%，1.45
D．5.25%，1.55
第5题
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）
A.1.88%；3.125
B.1.82%；1.75
C.4.25%；3.125
D.5.25%；3.125
第6题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资
组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
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A．5%；1.75
B．4%；1.25
C．4.25%；1.45
D．5.25%；1.55
第7题
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是（)%。（保留两位小数)
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()%。(保留两位小数)
第8题
某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资
组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价为。
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A.4％
B.10％
C.4．25％
D.5％
第9题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为()。
A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
