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[主观题]

资本资产定价模型断定,组合的收益率能被非系统风险最好地解释。

提问人:网友aiqing1350 发布时间:2022-01-07
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第1题

A.市场投资组合收益率  B.无风险收益率

C.特定股票的β值  D.特定股票的非系统风险

E.个别特定组合的收益率

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第2题

A、货币时间价值

B、承担系统风险的回报

C、非系统风险的大小

D、系统风险的大小

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第3题
假设无风险利率是4%,市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%,收益率的标准差是8%,贝塔是1.5。那么根据CAPM,该公司的公允收益率应该是13%。
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第4题
根据套利定价理论:()

A、高贝塔股票始终被高估。

B、低贝塔股票始终被高估。

C、正alpha的投资机会会很快消失。

D、理性的投资者会根据他们的风险接受程度追求套利。

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第5题
假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的( )

A、组合X和Y都处在均衡条件。

B、组合X和Y提供了套利机会。

C、两个组合都被低估了。

D、两个组合都被正确定价。

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第6题
一般的套利定价理论(APT)与单因子资本资产定价模型(CAPM)的区别在于:

A、APT更强调市场风险。

B、APT弱化了多样化的重要性。

C、APT识别了多种非系统风险因子。

D、APT识别了多种系统风险因子。

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第7题
一个投资者在均衡价格关系被违背的情况下愿意进行尽可能多的投资。这个例子对应以下哪种情况?

A、占优理论

B、均值—方差有效边界

C、套利行为

D、资本资产定价模型

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第8题
与资本资产定价模型相反,套利定价理论:

A、要求市场处于均衡状态。

B、基于微观变量构建风险溢价。

C、明确了影响期望收益率的因子的数量和种类。

D、不要求市场组合存在。

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第9题
如若使APT成为一个有用的理论,系统因子的数量不能太多。
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第10题
假设我们识别出经济体中有两个系统因子:工业生产的增长率IP,和通货膨胀率IR。人们预期IP为6%,IR为3%。一只股票在IP上的贝塔为1,而在IR上的贝塔为0.5。人们目前预期这只股票的收益率为12%。如果工业生产实际增长8%,而通货膨胀率实际为6%的话,那么你对这只股票期望收益率的预期应调整为15.5%。
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